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Cuadro

1

Fuente: Elaboración

propia con datos de

BME Market Data.

Comparativa

año a año del

índice hipotético

IBEX 35 Putwrite

frente al Futuro

del IBEX 35

(equivalente al

IBEX 35 Con

Dividendos) y

el propio índice

IBEX 35®.

Cuadro

2

Comparativa

de S

&

P500 TR,

EUROSTOXX

50 TR e

IBEX 35 Con

Dividendos® con

sus versiones

PutWrite.

IBEX

FUT IBEX

PW

2007

5,694%

8,375%

7,652%

Rdto

15,830%

16,285%

11,032%

Volatilidad

2008

-39,431%

-37,453%

-12,320%

Rdto

38,936%

38,433%

28,168%

Volatilidad

2009

29,842%

36,955%

25,524%

Rdto

24,636%

24,314%

17,250%

Volatilidad

2010

-17,428%

-13,512%

-0,010%

Rdto

29,405%

29,971%

25,036%

Volatilidad

2011

-13,113%

-5,749%

12,691%

Rdto

27,348%

27,629%

19,735%

Volatilidad

2012

-4,655%

0,944%

7,961%

Rdto

27,280%

28,467%

18,484%

Volatilidad

2013

21,417%

26,893%

5,576%

Rdto

18,423%

18,998%

12,383%

Volatilidad

2014

9,164%

11,493%

5,301%

Rdto

15,395%

15,884%

9,766%

Volatilidad

Total

-24,637%

8,075%

60,234%

Rdto

26,019%

26,287%

18,978%

Volatilidad

Datos desde el 1 de enero de 2000 hasta 30 de septiembre de 2014

Rentabilidad Acumulada

(1)

Rentabilidad

Anualizada

(2)

Volatilidad

(3)

EuroStoxx 50

-34,22%

-2,80%

24,31%

EuroStoxx 50 Total Return

-2,61%

-0,18%

24,30%

EuroStoxx 50 PutWrite

138,01%

6,05%

13,27%

Datos desde el 1 de enero de 2000 hasta 30 de mayo de 2014

Rentabilidad Acumulada

(1)

Rentabilidad

Anualizada

(2)

Volatilidad

(3)

S&P 500

30,92%

1,89%

20,65%

S&P 500 Total Return

72,17%

3,84%

20,66%

S&P 500 Putwrite

136,69%

6,16%

13,87%

Datos desde el 1 de enero de 2007 hasta 30 de septiembre de 2014

Rentabilidad Acumulada

(1)

Rentabilidad

Anualizada

(2)

Volatilidad

(3)

IBEX 35®

-24,64%

-3,58%

26,02%

FUTURO IBEX 35

8,07%

1,01%

26,29%

IBEX Putwrite

60,23%

6,27%

18,98%

(1) La rentabilidad acumulada es la total durante todo el periodo.

(2) La rentabilidad anualizada es la total compuesta anualmente.

(3) La volatilidad es la desviación típica diaria del periodo anualizada.

61

BOLSA

1

ER

TRIMESTRE 2015

formación